Sélectionner des actions avec Uncle Stock

Uncle Stock Fundamental Screener comme le nom l'indique est un screener axé sur les fondamentaux et non l'analyse technique comme le sont la plupart.

Un stock screener est en quelque sorte un filtre qui vous permet de rechercher des actions en fonctions de critères prédéfinis, par exemple rechercher les actions dont la capitalisation est supérieur à 1 milliard, le C/Vc ou PB est inférieur à 2 et le rendement du dividende est supérieur à 4%.

U.S. permet de sélectionner des actions sur la plupart des bourses européennes et mondiales, sur base d'un grand nombre de critères fondamentaux souvent disponible dans plusieurs dimensions.

L'investisseur dans la valeur, dans la croissance ou dans la qualité trouvera son bonheur sur Uncle Stock qui par contre n'est pas indiqué pour l'analyse technique, ce qui n'est pas plus mal.

Vous pouvez choisir des sélections prédéfinies telles que Graham, Piotroski, Zulu, Greenblatt… ainsi que la  sélection maison Uncle Stock, ou encore réalisé vos propres sélections limitées toutefois aux opérateurs classiques >, >=, < et <= ; impossible d'utiliser des formules plus sophistiquées

Un des avantages d'Uncle Stock est qu'il permet le backtesting, ce qui n'est pas courant, surtout pour les actions européennes.

Pour illustrer les capacités d'Uncle Stock, je vais l’utiliser pour sélectionner des actions à l'aide de ma méthode Ratio Rating Ranking.

- US utilise l'EBITDA yield qui est l'EV/EBITDA exprimé en pourcentage.
- ROE %
US ne permet de comparer ces 2 premiers critères à la médiane, ont utilisera à la place une valeur absolue.
- Croissance positive des ventes et du bénéfice sur un an, Revenue 1y growth et EPS 1y growth. Avec US, je ne peux pas définir que la croissance de bénéficiaire doit-être supérieur à celle des ventes, ce contrôle peut être fait en  exportant les données vers Excel.
- Croissance positive des ventes et du bénéfice sur 5 ans, Revenue 5y CAGR et EPS 5y CAGR
- Le Momentum à 6 mois n'existe pas dans US, je le remplace par Price YTD change % en milieu d'année peu de différence, mais possibilité d'utiliser la croissance à un an (1y growth).




Le backtest de  ma stratégie par Uncle Stock me donne un rendement annualisé de 23%.

symbol	stock price currency	name	Market cap	EBITDA yield	ROE	ROE	Revenue	EPS	EPS	Revenue	Price
				%	%	5y avg	5y CAGR	5y CAGR	1y growth	1y growth	1y growth
GJAJ.PA	EUR	Groupe JAJ	6896563	12.74%	20.03%	109%	8.87%	16.87%	51.28%	7.31%	29%
GROW.L	GBP	Draper Esprit plc	466824000	16.31%	21.17%	103%	120%	223%	296%	96.15%	78%
UTDI.DE	EUR	United Internet AG	9318905856	11.29%	15.12%	48.49%	12.24%	27.35%	128%	21.86%	12%
CCAP.DE	EUR	CORESTATE Capital Holding S.A.	957599872	18.82%	13.65%	36.84%	57.60%	44.09%	76.96%	223%	63%
CIE.MC	EUR	CIE Automotive S.A.	3388446464	10.28%	17.43%	26.43%	18.87%	15.22%	25.41%	27.35%	40%
POM.PA	EUR	Compagnie Plastic Omnium SA	5286520320	8.90%	26.18%	23.84%	8.45%	19.19%	26.27%	1.87%	4%
ESOFT.CO	DKK	esoft systems a/s	87984744	12.34%	22.83%	20.04%	18.79%	61.23%	37.63%	14.06%	19%
CMCX.L	GBP	CMC Markets Plc	547713088	13.48%	22.58%	19.44%	178%	80.66%	23.18%	16.24%	55%
MTX.SW	CHF	MTU Aero Engines AG	11528000512	16.57%	18.42%	18.48%	8.58%	31.91%	119%	14.64%	60%
HLE.DE	EUR	HELLA GmbH & Co. KGaA	5583299584	16.34%	15.73%	18.29%	7.82%	28.35%	14.74%	6.97%	21%
BESI.AS	EUR	BE Semiconductor Industries N.V.	1674439936	15.69%	39.37%	18.12%	20.37%	59.50%	59.36%	37.79%	5%
BVB.SW	CHF	Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	641749056	21.56%	18.40%	16.23%	20.63%	10.41%	58.63%	34.01%	21%
ERF.PA	EUR	Eurofins Scientific SE	7216000000	11.13%	8.96%	16.04%	22.66%	25.88%	38.27%	24.86%	11%
SIX3.DE	EUR	Sixt SE	3200699904	14.74%	31.02%	15.52%	10.85%	30.69%	122%	11.68%	81%
AD.AS	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	27394791424	12.65%	12.55%	13.78%	13.65%	13.69%	26.29%	12.10%	7%
IDIP.PA	EUR	IDI	316256608	39.37%	31.41%	13.59%	55.30%	75.23%	40.55%	32.10%	64%
ASP.PA	EUR	AST Groupe	136650336	10.94%	26.15%	12.94%	9.94%	90.38%	62.72%	26.04%	54%
MU.SW	CHF	Micron Technology Inc.	65750638592	22.57%	34.96%	12.76%	27.97%	60.67%	1032%	78.10%	85%
EXE.PA	EUR	Exel Industries Société Anonyme	704538816	20.59%	13.50%	12.04%	12.57%	17.74%	62.51%	47.20%	28%
PAAL-B.CO	DKK	Per Aarsleff Holding A/S	4659858432	17.75%	11.72%	11.26%	11.27%	22.81%	24.67%	4.85%	36%
ALADA.PA	EUR	ADA Société Anonyme	34487036	18.92%	11.78%	10.84%	6.30%	6.32%	22.51%	7.27%	24%
ALMER.PA	EUR	Sapmer SA	92119744	24.45%	31.73%	10.57%	13.20%	21.46%	55.94%	21.64%	19%

Uncle Stock offre beaucoup de possibilités, même si parfois il faut chercher. Je n'ai eu à ma disposition Uncle Stock que pendant une semaine, ce qui est un peu court pour une exploration en profondeur, mais suffisante pour en voir les possibilités.

Uncle Stock répond aux besoins de la plupart des investisseurs  qu'ils investissent dans la valeur, la qualité, la croissance ou les dividendes. Ces investisseurs trouveront des stratégies prêtes à l'emploi et peuvent élaborer leurs propres stratégies même relativement sophistiquées.