Il s’agit d’un screener d’analyse fondamentale permettant de mettre en œuvre des stratégies de type valeur, qualité, croissance, momentum ...
Le screener donne accès aux valeurs des bourses européennes, d’Amérique du Nord et des principales bourses asiatiques.
QI a implémenté des stratégie bien connue prête à l’emploi tel que la Valeur Composite 1 et 2 de James O'Shaughnessy, la Formule Magique de Greenblatt, l’ ERP5, le F-Score de Piotroski, le C-Score de Montier, le Z-Score d’ Altman, le M-Score de Beneish.
Le screener s’emploie avec un système de glissières, il en a 4 vous permettant de filtrer par décile sur base de nombreux ratios.
Ensuite vous choisissez les colonnes que vous voulez faire apparaître dans le rapport final, sur chaque colonne vous pouvez appliquer un filtre (>,>=,<>,<….) et vous pouvez trier sur base d’une colonne.
Vous avez également la possibilité très pratique, d’exporter le résultat de la sélection dans Excel.
Vous ne trouvez pas tous les ratios dont vous rêvez, mais l’application est en évolution et le nombre de ratios ira croissant. Ce que vous ne pouvez pas faire c’est créer vos propres ratios et formules, mais après avoir exporté les données dans Excel vous pouvez retraiter les données comme il vous plait.
La prise en main est assez intuitive après avoir compris l’utilisation de la sélection par déciles.
Le Test
. de James O'Shaughnessy Micro capitalisation, cours sur valeur comptable 3 premiers déciles, Momentum à 6 mois et à 3 mois positif, trié sur le momentum à 12 mois, prendre les 25 premières valeurs.
- Dans «Countries» je choisis les pays : France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie Espagne et Portugal
- Dans «primary factor» je choisit «Book to market» et je règle les glissières sur les 3 premiers déciles.
- Dans « Market Value » j’entre la capitalisation minimum 50 millions et à la colonne «Market Value» j’ajoute un filtre, maximum 300 millions.
- Dans les colonnes « price index 3 m » et « 6 m » j’ajoute le filtre supérieur à zéro.
- J’ajoute un tri descendant à la colonne « price index 12 m».
Après avoir tout paramétré, je clique sur le Bouton « Filter » et j’obtiens 103 valeurs.
Pour préparer le tableau final, j’exporte le résultat dans Excel, je copie les 25 premières valeurs pour en faire un fichier HTML prêt à la publication.
| Ticker | Market Value | Price to Book | Price Index 12 m | Price Index 3 m | Price Index 6 m | Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENXTPA:EXPL | 73544.00 | 0.82 | 191% | 116% | 128% | EPC Groupe | France |
| ENXTLS:RAM | 60001.00 | 1.01 | 191% | 95% | 109% | F Ramada Investimentos SGPS SA | Portugal |
| BIT:FNM | 256158.00 | 0.77 | 191% | 99% | 106% | FNM SpA | Italy |
| ENXTPA:ATI | 102694.00 | 1.26 | 186% | 104% | 95% | Actia Group | France |
| ENXTLS:CDU | 135000.00 | 0.72 | 160% | 79% | 106% | Conduril - Engenharia, S.A. | Portugal |
| ENXTPA:LACR | 82054.00 | 0.84 | 156% | 100% | 105% | Lacroix SA | France |
| ENXTPA:DLTA | 79860.00 | 1.20 | 156% | 109% | 94% | Delta Plus Group | France |
| BIT:ELN | 117631.00 | 0.92 | 150% | 104% | 104% | EL.EN. Società per Azioni | Italy |
| LSE:PPH | 227255.00 | 0.74 | 147% | 97% | 115% | PPHE Hotel Group Limited | The Netherlands |
| ENXTPA:MRB | 147873.00 | 0.59 | 147% | 100% | 99% | Mr. Bricolage SA | France |
| ENXTPA:STAL | 79821.00 | 1.18 | 146% | 107% | 115% | Installux SA | France |
| ENXTPA:OPN | 78023.00 | 0.82 | 143% | 101% | 84% | Groupe Open | France |
| ENXTPA:ALNEX | 65550.00 | 1.22 | 139% | 127% | 138% | NEXEYA | France |
| ENXTPA:MALT | 125980.00 | 0.95 | 137% | 99% | 109% | Malteries Franco-Belges Société Anonyme | France |
| ENXTPA:CAFO | 79936.00 | 0.68 | 136% | 92% | 106% | Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme | France |
| BIT:DLC | 255034.00 | 0.89 | 135% | 118% | 110% | DeLclima S.p.A. | Italy |
| ENXTPA:UDIS | 82448.00 | 0.99 | 135% | 102% | 98% | U10 SA | France |
| ENXTPA:HIM | 107937.00 | 0.81 | 131% | 87% | 121% | Hi-Media S.A. | France |
| XTRA:FJH | 52797.00 | 0.99 | 130% | 111% | 103% | COR&FJA AG | Germany |
| ENXTPA:DVT | 117665.00 | 1.09 | 127% | 93% | 91% | Devoteam SA | France |
| ENXTPA:SQI | 62635.00 | 0.94 | 123% | 99% | 85% | SQLi | France |
| ENXTBR:IMMO | 176792.00 | 0.86 | 123% | 100% | 107% | Compagnie Immobilière de Belgique S.A. | Belgium |
| ENXTBR:REC | 173908.00 | 1.00 | 123% | 83% | 83% | Recticel NV/SA | Belgium |
| DB:UZU | 137583.00 | 1.24 | 122% | 105% | 107% | Uzin Utz AG | Germany |
| ENXTPA:MLCMB | 65460.00 | 0.85 | 121% | 109% | 112% | Compagnie Du Mont-Blanc | France |
Merci pour ce test, quel est votre avis par rapport aux autres screeners ?
RépondreSupprimerJ'aimerais savoir aussi si les résultats sont reproductibles, c'est à dire obtient-on la même liste avec différents screeners ?
Bonjour Piksou,
SupprimerEn principe si vous utilisez les mêmes critères, vous obtenez les mêmes résultats du moins si la manière de calculer les différents ratios sont identique, tous les ratios ne sont pas standard.
Quant Invest permet de travailler avec des déciles ce qui est très pratique, mais Stockopedia offre bien plus de possibilités.
A, ma connaissance se sont les 2 screener les plus complets pour les valeurs européennes.
Patrick.
Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer Société Anonyme
RépondreSupprimerQuel nom !!
Une perle en rapport au superbe critère Lynchien du nom ridicule ;)
Oui,
Supprimerson petit nom est Cafom SA, tout aussi Lynchien, nom qui ne veut rien dire!
Le screener le plus complet pour l'Europe c'est https://www.valuesignals.com. Celui-ci offre beaucoup plus d'actions à un prix d'abonnement bien plus avantageux.
RépondreSupprimerIntéressant Olivier,
RépondreSupprimerApparemment les 2 screener ont une origine commune
tombe sur ce site par hasard via ratiorating et j,y apercoit au moins une connaissance bonjour claude nicolas (condor)
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