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jeudi 8 mars 2012

Grant Henning: Modèle Hybride, fondamental et technique


Grant Henning considère qu'une bonne stratégie doit offrir un rendement mensuel moyen de 10% sur le capital investi. A Hybrid Technical-Fundamental Stock Trading System.

Alors que les stratégies de stock-picking sont souvent basée soit sur la valeur et les fondamentaux soit sur le momentum et l’analyse techniques, Grant Henning tentes de mélanger les deux.
Son raisonnement est que croissance et momentum est l’approche qui fonctionne habituellement le mieux durant les marchés haussiers, tandis que les méthodes valeur et fondamentales sont les stratégies qui donnent les meilleurs résultats lors de marchés baissiers. 
Au lieu d'essayer d'anticiper le marché et d’arbitré entre différentes stratégiesHenning combine des critères fondamentaux et techniques dans un modèle  singulier. 
Son objectif est d'identifier les actions qui sont susceptibles de croître à court terme avec une bonne performance historique ainsi que de bonnes prévisions de croissance.


F_point = nombre de points de la stratégie fondamentale. Privilégié en période "Bear"
T_point = nombre de points de la stratégie 'momemtum'. Privilégié en période "Bull"
TotPoint = Total des 2 stratégies traduite par une recomandation.
P_cshF = moyenne du Price/Cash Flow et du Price/Free Cash Flow.

Tot_HENNING
Ticker
Company
F_Point
T_point
TotPoint
Rec.
P_E
Frwrd_P_E
EPS_ttm
P_B
EPS_grwth1Y
EPS_grwth_qoq
LT_Dbt_Eq
P_cshF
NSIT
Insight Enterprises Inc.
6.00
1.00
7.00
Strong Buy
9.35
8.15
2.18
1.50
0.35
0.38
0.00
8.54
AMOT
Allied Motion Technologies Inc.
6.00
1.00
7.00
Strong Buy
8.72

0.82
1.67
0.82
1.76
0.00
7.61
DDS
Dillard's Inc.
5.00
2.00
7.00
Strong Buy
7.12
11.81
8.71
1.52
2.17
0.56
0.40
11.08
AE
Adams Resources & Energy Inc.
6.00
1.00
7.00
Strong Buy
9.10
11.97
4.88
1.73
1.08
2.26
0.00
7.17
TESS
TESSCO Technologies Inc.
5.00
2.00
7.00
Strong Buy
11.44
9.67
1.80
1.76
0.06
0.56
0.03
16.18
ISSI
Integrated Silicon Solution Inc.
6.00
1.00
7.00
Strong Buy
5.65
7.81
1.85
1.18
0.26
-0.48
0.00
5.47
HOLI
Hollysys Automation Technologies, Ltd
6.00
1.00
7.00
Strong Buy
10.54
8.77
0.89
1.67
0.52
0.34
0.09
6.83
SIM
Grupo Simec S.A.B. de C.V.
5.00
1.00
6.00
Buy
19.93
1.97
0.42
0.81
3.98
0.21
0.00
8.85
SWC
Stillwater Mining Co.
5.00
1.00
6.00
Buy
9.74
11.60
1.31
1.75
1.55
0.35
0.23
10.91
LZB
La-Z-Boy Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
9.35
14.62
1.47
1.66
-0.27
0.49
0.07
8.41
BPI
Bridgepoint Education, Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
7.88
8.46
3.05
3.81
1.89
0.27
0.00
5.73
TSO
Tesoro Corporation
5.00
1.00
6.00
Buy
7.27
7.60
3.75
1.04
19.47
-43.55
0.35
7.04
AGCO
AGCO Corporation
5.00
1.00
6.00
Buy
8.19
9.50
5.95
1.58
1.59
2.32
0.47
8.83
KBR
KBR, Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
11.16
11.27
3.16
2.09
0.52
0.18
0.04
7.56
GPK
Graphic Packaging Holding Company
5.00
1.00
6.00
Buy
7.45
11.50
0.71
1.77
22.55
10.92
2.00
8.31
AGO
Assured Guaranty Ltd.
5.00
1.00
6.00
Buy
3.97
6.15
4.20
0.64
0.60
0.53
0.22
9.46
TCCO
Technical Communications Corp.
5.00
1.00
6.00
Buy
7.50

1.45
1.40
-0.72
0.87
0.00
3.84
HFC
HollyFrontier Corporation
5.00
1.00
6.00
Buy
5.45
9.17
6.13
1.34
5.62
6.74
0.23
6.82
CEO
CNOOC Ltd.
5.00
1.00
6.00
Buy
8.91
8.74
23.98
2.45
0.84
0.51
0.08
6.52
DRD
DRDGOLD Ltd.
5.00
1.00
6.00
Buy
6.96

1.08
1.55
-2.36
1.77
0.00
5.24
BRP
Brookfield Residential Properties Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
1.32

7.70
1.04
0.08
0.74
0.66
1.11
EGY
Vaalco Energy Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
12.88
9.16
0.59
1.97
5.76
-0.80
0.00
11.84
MET
MetLife, Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
6.04
6.79
6.27
0.67
1.12
31.71
0.45
4.48
MPC
Marathon Petroleum Corporation
5.00
1.00
6.00
Buy
6.35
7.57
6.70
1.60
2.81
-1.27
0.35
6.03
BRKS
Brooks Automation Inc.
5.00
1.00
6.00
Buy
7.02
11.42
1.66
1.50
1.14
-0.87
0.00
9.12
BTN
Ballantyne Strong, Inc
5.00
1.00
6.00
Buy
6.67
6.34
0.76
1.20
3.01
1.03
0.00
15.62
VOXX
VOXX International Corporation
5.00
1.00
6.00
Buy
9.10
10.47
1.38
0.71
0.01
1.29
0.18
10.02
MGM
MGM Resorts International
5.00
1.00
6.00
Buy
2.42

5.53
1.08
2.74
0.20
2.21
10.52
ACAT
Arctic Cat Inc.
3.00
3.00
6.00
Buy
27.10
16.00
1.44
3.40
5.84
0.85
0.00
9.26

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