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jeudi 5 avril 2012

Bourse US: Formule Magique et Piotroski

Actions sélectionnée avec la Formule Magique de Greenblatt et ayant un F-Score de Piotroski supérieur ou égal à 7.

Ticker Market Cap Earnings Yield ROIC Yahoo Yield  Piotroski F-Score Zacks Rank Company name
PDLI        897 26% 1516832% 9.4% 7 3 PDL BioPharma, In
GNI        144 17% 968% 15.6% 8 N/A Great Northern Ir
APOL      4,413 23% 175% 0.0% 7 3 Apollo Group, Inc
FRX      9,198 20% 176% 0.0% 7 3 Forest Laboratori
EGY        540 31% 126% 0.0% 7 N/A Vaalco Energy Inc
JCOM      1,257 13% 1032% 2.3% 7 3 j2 Global, Inc.
MGLN      1,320 19% 165% 0.0% 7 3 Magellan Health S
GME      2,941 25% 114% 0.7% 7 2 Gamestop Corporat
UEPS        405 23% 120% 0.0% 7 4 Net 1 UEPS Techno
CJES        913 30% 85% 0.0% 9 3 C&J Energy Servic
WSTG          68 17% 163% 5.5% 8 N/A Wayside Technolog
ATVI    14,384 12% 838% 1.4% 8 3 Activision Blizza
SOHU      1,974 16% 142% 0.0% 7 5 Sohu.com Inc.
TNH      4,667 11% 657% 6.8% 9 N/A Terra Nitrogen Co
MSFT  261,876 12% 338% 2.3% 7 3 Microsoft Corpora
NATR        244 18% 117% 0.0% 7 N/A Nature's Sunshine
WNR      1,839 34% 58% 0.2% 8 2 Western Refining 
DLB      4,122 13% 210% 0.0% 7 2 Dolby Laboratorie
RTN    17,823 15% 148% 3.4% 7 3 Raytheon Company 
NOC    15,524 18% 108% 3.3% 8 4 Northrop Grumman 
CSCO  109,658 12% 262% 1.3% 7 2 Cisco Systems, In
USNA        549 15% 127% 0.0% 8 4 USANA Health Scie
LO    17,746 10% 722% 4.0% 7 2 Lorillard, Inc Co
CA    12,783 10% 375% 1.5% 8 4 CA Inc.
ORCL  145,074 10% 469% 0.8% 7 3 Oracle Corporatio
LRAD          49 16% 111% 0.0% 8 N/A LRAD Corporation
CF    12,251 19% 68% 0.7% 9 3 CF Industries Hol
WCRX      4,049 10% 361% 0.0% 8 3 Warner Chilcott p
CSGS        513 16% 84% 0.0% 9 4 CSG Systems Inter
VPHM      2,150 11% 257% 0.0% 7 3 ViroPharma Incorp
CHE      1,209 11% 190% 1.0% 7 3 Chemed Corp
MHP    13,568 9% 292% 2.1% 8 2 McGraw-Hill Compa
MCK    21,630 11% 211% 0.9% 8 2 McKesson Corporat
COOL        100 14% 102% 0.0% 7 3 Majesco Entertain
EXPR      2,198 12% 120% 0.0% 7 3 Express, Inc. Com
EDMC      1,852 15% 67% 0.0% 7 3 Education Managem
LLL      6,928 16% 59% 2.6% 7 2 L-3 Communication
CUB      1,240 12% 109% 0.5% 8 2 Cubic Corporation
DAR      2,046 14% 69% 0.0% 8 3 Darling Internati
BKE      2,350 11% 124% 6.2% 8 2 Buckle, Inc. (The
NVDA      9,025 11% 121% 0.0% 7 3 NVIDIA Corporatio
CACI      1,629 13% 89% 0.0% 8 2 CACI Internationa
SCCO    26,460 13% 68% 6.6% 8 3 Southern Copper C

3 commentaires:

  1. Bonjour Patrick,

    Je découvre votre blog et le parcours avec grand intérêt.
    L'approche est très intéressante et extrêmement pertinente. Au passage, merci pour ce travail conséquent !

    J'aurai une question à vous poser ; comment sélectionner les titres murs pour une mise en portefeuille ? J'ai lu que vous faisiez un choix de type fondamental (analyse que je ne maitrise pas pour le moment, j'y travaille). Un choix de type technique est-il envisageable selon vous ? Sur quelles bases (étant donné le caractère spécifique de ces titres) ? Ou bien je peux considérer cette liste comme une liste standard ? Appliquer un screening classique de suivi de tendance ou plutôt de renversement à la hausse ?

    Merci pour votre travail sur ce sujet fort intéressant, et votre avis sur la question.

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  2. Il s'agit d'une analyse purement fondamentale et mécanique basée sur la comptabilité.
    Je pars d'un univers de 7000 actions, je surprime les Chinoises, les financières et les utilities ainsi que les très petites capitalisation < 5M$. Ensuite j'applique la Formule Magique de Greenblatt que je filtre avec le F-score de Piotroski et je garde les 50 meilleurs. certaine actions sont ajoutée à mon portefeuille US MF & Piotroski http://ratioratingranking.blogspot.com/2012/03/portefeuille-us-mf-piotroski.html.
    Pour cela je regarde encore quelques éléments supplémentaires comme les achats par le management, l'allure du graphique, le secteur, la diversification. Certain ajoute encore le momemtum même si c'est contradictoire avec la philosophie "value". A priori analyse technique n'a que peu de sens puisque ce sont des investissement à long terme. Plusieurs auteurs ont déterminé que la détention idéale est de 2,3 ans.

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  3. Bonjour Patrick ,que pensez vous de l'action MPI ?
    Sinon ,j'ai ouvert un PEA en France et je compte investir dans dix valeurs avec les critères suivants :PER inférieurs à 10 ,Price to book inférieurs à 1 ,endettement inférieur à 30% et RDT supérieur à 3% il me manque que le ROE ,mais ou trouver ce fameux ROE d'une manière gratuite? dois je m'abonner à stockopedia.com par exemple pour le trouver ?,merci et bonne année par avance ,Sébastien

    Ps :mes valeurs seront Renault ,cnp assurances ,damartex ,dnx corp ,plastivaloire ,sqli,MPI ,groupe open ,high co et ccn ....

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