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samedi 29 décembre 2012

Ratios: 8. Sélection d'actions par les fonds propres

Nous avons vu dans les 1ers articles de cette série les ratios les plus courants que vous pouvez facilement trouvé déjà calculer.


Maintenant nous allons combiner ces ratios ainsi nous obtenons une méthode de sélections d'actions et ainsi un portefeuille qui surperformera son indice EuroStockXX50. 

Le PER est le ratio le plus mentionné et nous exigeons qu'il soit bas, associé à une croissance bénéficiaire élevée, cela nous fait penser au PEG, avec un ROE élevé nous ajoutons la notion de qualité et un effet de levier avec un endettement modéré.

  • PER: bas, entre 3 et 11, dans le quartile inférieur.
  • ROE: élevé, supérieur à 12, dans le quartile supérieur.
  • Dette à long terme: faible, supérieur à 0 et inférieur à 30, dans le quartile inférieur.
  • Croissance bénéficiaire estimée: élevée,  supérieur à 13%, au-dessus de la moyenne.

Symbol P/E Return On Average Equity [%] Long Term Debt/Equity Crois. BPA est. Company Name
ALCSY 4.1 26.34 12.85 290.2% COME & STAY
BEKB 6.07 15.62 25.48 134.3% BEKAERT SA NPV
INNBS 4.95 16.62 20.49 119.8% INNELEC MULTIMED
S92 3.96 15.29 3.6 101.5% SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
ATE 9.51 18.73 0.96 97.5% ALTEN NPV
OTE1V 9.33 42.6 1.15 91.0% OUTOTEC OYJ
CYBX 10.9 26.76 16.89 77.3% CYBERNETIX
AFO 7 12.45 8.26 75.9% AFONE
EAD 6.61 13.04 27.64 71.9% EADS(EURO AERONAUTIC DEFENSE SPACE)
NDA 6.66 17.77 24.63 70.0% AURUBIS AG
DBG 5.29 17.45 20.91 64.8% DERICHEBOURG
LSS 7.66 25.12 10.62 59.5% LECTRA SYSTEMES
METKK 4.17 27.78 0.9 59.5% METKA
SIPH 5.28 29.83 13.19 56.1% S.I.P.H.
TPE 4.99 14.03 13.09 55.9% PVA TEPLA AG
SBT 8.06 18.25 11.61 53.6% OENEO
BIJ 9.14 16.16 0.09 44.5% BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG
QSC 10.1 12.81 12.07 40.8% QSC AG
EETD 8.94 33.41 0.14 40.4% EESTI TELECOM
ELE 7.28 14.98 16.18 27.5% EULER HERMES S.A.
MAP 6.41 14.21 24.38 26.7% CORPORACION MAPFRE,S.A.
TES 8.16 24.4 14.34 26.5% TESSI
NICE 9.62 16.75 17.52 25.7% NICE SPA
PIC 5.36 32.39 2.84 24.3% PICANOL
DAN 8.59 14.48 17.3 21.1% DANIELI S.P.A.
GCO 6.95 17.78 8.99 20.9% GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A.
OPAP 3.24 55.78 20.99 20.4% GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS
MFC 7.23 18.83 16.82 20.1% MAISONS FCE CONF
MMT 9.83 23.73 0.2 17.2% M6-METROPOLE TV
MARR 9.22 21.95 25.57 15.3% MARR SPA
MTX 9.12 30.47 9.54 14.4% MTU Aero Engines Holdings AG
PMS 7.47 24.85 2.89 13.9% PERMASTEELISA S.P.A.

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